赵同学2019-06-11 15:24:39
赵同学老师，永续债的修正久期是1/r，课上有说过吗？没印象了
回答（1）
Vito Chen2019-06-11 18:41:52
Vito Chen同学你好。讲义上是有永续债的修正久期=（1+r）/r，那么macaulay duration=modified duration/(1+r)，所以永续债的macaulay duration=1/(1+r)
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老师，修正久期应该等于麦考利久期除以1+r呀？
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最后一个笔误了，应该是1/r才对，不是1/（1+r）
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