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天堂之歌

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七同学2019-06-11 08:35:22

老师您好，第109题A为什么错了

回答（1）

Sherry Xie2019-06-11 14:56:56

同学你好，
FP=S0+C-B, 所以forward pricing和期初的underlying asset的价格有关，和到期日的asset 价格无关。
选C是因为cost从不同时间点折现到期初的PV不一样，所以导致FP不一样。

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