李同学2019-06-09 17:08:56
李同学Q7 A选项的safety-first measure是什么能否解释一下
回答（1）
One Punch Chen2019-06-10 17:17:26
One Punch Chen同学你好，Safety-first ratio (安全第一比率) =（Rp-Rmin acceptable）/σ
平均收益与最低可接受的临界收益的距离有多少个标准差。这个比率越大越好，表明单位风险上的收益较高。
注：Safety-first ratio 与sharpe ratio比较相似，Sharpe ratio中的benchmark是无风险收益率，而SFRatio中是最低可接受的临界收益
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片