许同学2019-06-09 15:31:51
许同学老师，29题怎么做？
回答（1）
Paroxi2019-06-10 16:21:09
Paroxi同学你好，合约到期前put option的价值是等于0和执行价格折现到t时间的价值取两者之大max[0，（X/1+Rf）-St]
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老师，这题最后选的是dividend payment，可以具体解释一下吗？
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分发股利会导致股价下跌，股价下跌put option更容易行权，价值也会上升
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