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潘同学2019-06-08 12:32:57

如果用二叉树分析，c=***/(1+Rf)t，这里期权的价格不是很利率程反比吗？利率低期权价格才高的啊。

回答（1）

Paroxi2019-06-10 16:03:21

同学你好，你是站在期权已经到期往前看合约期内的价值，而这里考察的是你刚迈入一个期权，无风险利率上升，会引起标的资产价格的上涨，call价值上涨

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