郑同学2017-11-05 12:33:41
郑同学老师可否请问一下这道题的解题思路？我知道如果将答案一个个死做出来也是可以知道正确答案，但是对于zero coupon bond和附息债券的曲线应该怎么理解？谢谢老师
回答（1）
金融慕播课贺老师2017-11-06 10:28:56
金融慕播课贺老师同学你好，这道题考察的是影响duration的因素和这些有因素与duration的关系。
这道题只需要定性的判断不需要计算。
债券收益率下降，债券价格上升，要看那个上升得最多，就要找Duration最大的；债券收益率上升，债券价格下降，要看那个下降得最少，就要找Duration最小的。
债券maturity越大，Duration越大；债券coupon rate越小，Duration越大，所以Duration最大的是bond D。
债券maturity越小，Duration越小；债券coupon rate越大，Duration越小，所以Duration最小的是bond C。
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