star-star2019-06-07 12:56:20
star-star老师您好，forward price的一道官网的题目是这样的。我不明白为什么一个30-day forward price在现在的估值用到的F0(T），用的是Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago？不是应该用当前的30-day forward contract吗？可以麻烦老师帮忙解释一下forward price中F0(T)是怎么选择的吗？谢谢
回答（1）
Paroxi2019-06-10 15:57:55
Paroxi这里的1450.82是现货的价格啊，要计算30天后的远期合约的价格，用的是现货价格乘以e^rf*t。计算出来现在的远期合约价格与原来签订的远期合约到期后进行netting，算出来的profit折现到t时间点就是t时间的value
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