穆同学2017-11-02 17:47:03
穆同学老师，45题不懂什么意思～
回答（1）
金程教育顾老师2017-11-02 17:52:33
金程教育顾老师学员你好，这道题稍微绕了个弯。beta的计算式为该资产和市场组合的协方差除市场组合的方差。所以和市场组合的协方差相同的两个资产，它们的beta系数是一样的。beta系数相同的两个资产，其系统性风险相同，所以预期收益也应当相同。如果预期收益不同，那说明至少有一个资产被误定价了。
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