赵同学2019-06-04 00:02:32
赵同学麻烦老师解释一下为什么overreaction effect属于time series data?
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Paul2019-06-04 10:05:07
Paul同学你好，time series data表现的是一个时间段上的特征，并非一个试点的特征。而overraction表现的是涨的很好的股票，接下来涨幅会低于哪些之前表现不佳的股票，有均值复归的特征，这个是一段时间的，前段+后段。
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老师，我看数量里的抽样和估计里也有一块叫time series data和cross sectional data ，这个和equity里的这个对等吗？
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同学你好，大致是一个意思，前者是反应一个时间段一类数据，后者反应的是一个时间点的，一系列数据；但是也不完全等同，权益这里建议按照我们基础班课件大致理解记忆即可。
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👌🏻谢谢老师
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