陈同学2017-10-30 01:53:23
陈同学14题 sortino ratio什么意思 downside risk怎么测量？
回答（1）
Irene2017-10-30 10:34:32
Irene同学你好。
sortino ratio=（Rp-Rf）/sigma(downside)
sigma(downside)就是数量里面学过的半方差，考察小于等于某个数的方差。所以依旧是考察下行风险downside risk。下行风险指的就是小于等于某个数的方差，就只考虑一半的方差。而standard deviation考察的是总数的方差。
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