张同学2017-10-29 10:31:24
张同学请问这题怎么理解呢，题目问risk redunction是求什么呢？看了答案的解析也不是很懂，如何算这3个outcome的cov呢，烦请老师指导一下~~
回答（1）
金程教育顾老师2017-10-30 10:30:50
金程教育顾老师学员你好，根据组合的方差公式，两个资产之间的相关系数越小，risk reduction效果越好，这里问的是risk reduction效果最差的，那就是要问相关系数最大的那两个资产。由于三个资产的方差都相同，所以可以看作是找协方差最大的两个资产，根据协方差的公式，比如资产1和2的协方差=(1/3)*(12-6)*(12-6)+(1/3)*(0-6)*(6-6)+(1/3)*(6-6)*(0-6)，资产1和3以及资产2和3的协方差也可以依次求出来。最大的那个就是risk reduction效果最差的。
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