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丁同学2019-06-03 11:14:37

视频中Q90题不能理解， 有什么推倒的公式和具体原理吗

回答（1）

Paul2019-06-03 16:40:03

同学你好，这里并不需要公式推导，建议通过久期的定义式来看，MD=△p%/△y，含权债券价格波动幅度更小，因为有call price和put price在，所以相同的利率变化，价格波动不敏感，所以久期小。

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