黄同学2019-06-02 15:10:24
黄同学请问此题的AC选项，为什么smooth会使得return高估，correlation低估
回答（1）
金程教育Alfred2019-06-03 10:30:14
金程教育Alfred同学你好，这题的意思是用评估的价格，而不是实际的市场价格来对alternative估值会有什么影响。因为alternative发生极端损失的可能性较大，收益并不服从正态分布，如果用评估法的话，可能会高估整体的收益。另外，因为每个评估的时点之间有间歇，并不是连续的，所以会低估和其他资产的相关性
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