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穆同学2017-10-25 15:19:04

老师，这道题我不太懂的是，算出来的r要先年化，但是Libor是3个月的值，直接相减？而且之前CR也是直接把三个月的Libor带入计算年化的CR，不太懂…

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-10-25 20:01:56

同学，这道题我上次也回答过你。这里的三个月的libor是指年化后的三个月的libor，不是三个月的利率。这个可以看一下libor的定义再理解一下。

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