刘同学2019-06-01 01:12:00
刘同学此类题，不是太理解
回答（1）
Peter F2019-06-03 15:59:30
Peter F同学，你好：这 3 道题主要考查 2 点，1）无风险资产和风险资产的相关性为 0，第 10 题；2）2 资产组成的组合的标准差公式，Sigma P = (W1 的平方*Sigma1 的平方 + W2 的平方*Sigma2 的平方 + 2*W1*W2*Sigma1*Sigma2*Rho12)的开根号，第 9 题，等式右边相关系数增加，极端下取到+1，等式左边标准差变大且取到最大值，第 11 题，“The portfolio’s standard deviation equals to the weighted average mean of the two assets’ standard deviation.”，由这句话可知，就是一个平方和公式，即 Rho = 1。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片