Gaven2019-05-30 07:10:30
GavenQ67：spot curve和forward curve之间的转换，S→F没有问题。F→S的时候，为了得到S1、S2、S3……，一个前置条件是不是要已知“0y1y”。我的问题是，forwad curve上面有没有“0y×y”这一条线，如果没有，就不能从forward curve 转化到spot curve；如果有“0y×y”这一条线，那么是不是forward curve 本身就包含了spot curve。
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Paul2019-05-30 09:55:37
Paul同学你好，你说的没错，从考试的角度说，一般都是给一张表格，各个期限的利率都是有的，方便同学们换算。
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请问老师，那这道题答案B不严谨吧...
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同学你好，其实是可以的，因为0y1y就是一年期的即期利率。
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