frr07172017-10-21 15:59:20
frr0717Forward valuation: t = T到期时, 请问为什么不是max{ 0, (ST - FP) } ? valuation可以是负数吗? 谢谢老师!
回答（1）
金程教育方老师2017-10-23 09:50:27
金程教育方老师同学你好!
Forward到期是一定会交割的。所以long方的value就是（SP-FP），如果SP大于FP，则long方赚钱，value为正数，当SP小于FP的时候，long方亏钱，forward value对long方的价值是负的。而option到期时，option的买方如果发现行权对他有损失，他可以选择不行权。
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