张同学2019-05-29 20:41:57
张同学Optimal portfolio 和Optimal risky portfolio有什么区别，无差异曲线和有效前沿切点是什么
回答（1）
One Punch Chen2019-05-30 14:40:37
One Punch Chen同学你好，这里辨析内容其实有些复杂，我给你梳理一下
Optimal portfolio 是每个人的optimal CAl和indifferent line的切点。也可以是当客观世界同质化后，整体的CML和indifferent line的切点。
Optimal risky portfolio是指OptimaL CAL与efficient frontier 的切点。
Market portfolio 是CML与efficient frontier的切点。
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Optimal cal一定同时和无差异曲线、有效前沿相切吗？
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你这么讲没有错。逻辑是这样的，和有效前沿相切的CAL才叫optimal CAL。然后optimal CAL必与一条无差异曲线相切，这个切点是Optimal portfolio。
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