陈同学2019-05-29 13:13:41
陈同学既然cal与ef的切点是optimal risky portfolio ，那么在此切点上，无风险资产在整个资产组合里的权重是如何确定的？因为ef上的风险资产组合的权重之和已经是100%了，那么无风险资产加进来后的比例要怎么加？
回答（1）
Peter F2019-05-29 19:00:45
Peter F同学，你好：切点就是 market portfolio，小于切点的情况下，那么 market portfolio 投资不足，把剩余的钱存银行，即投资无风险资产，大于切点的情况下，问银行借入钱，把借来的钱投资 market portfolio。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片