友同学2019-05-27 03:14:08
友同学请问老师 自己打印的102题，视频的101题，答案是不是错了。money duration =- Modified duration 乘P 乘y的变化值。答案用正的 Mod.D 乘了价格，错了吧？？
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Paul2019-05-27 11:20:30
Paul同学你好，duration都是正的，所以公式不对，正确的是DD= MD*price。
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请问老师 这里为什么没有乘以 y的变化值。公式应该是yield的变化值乘以P再乘以modfied duration的
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同学你好，这里比不是债券价格变化的百分比，两个都是久期，如果需要计算具体债券价格的变动才需要乘以收益率的变动量。
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请问老师。money duration =- Modified duration 乘P 乘y的变化值，这是money duration的公式对不对？题目问的是 price per 100 of par value,意思是不是在问deltaP除以P的值？所以不应该是用Modified Duration乘以delta y 吗？求问老师我的思路哪里错了？难道我公式记错了？还是不明白为什么会只乘price 感觉很不可思议，求赐教 谢谢
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同学你看看如下公式推导有没有什么问题？MD和DD都是根据课本的定义式来写的。
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