金程教育方老师2017-10-16 10:40:37

同学你好！
这里Statment2说的是strike price为60的看涨期权的时间价值占premium的比例要大于strike price为50的看涨期权的时间价值占premium的比例。期权的premium=time value+intrinsic value, 由于标的资产现价为55，所以对于strike price为60的看涨期权是out of the money(S<X)，内在价值为0。因此对于strike price为60的看涨期权的premium就等于它的time value，time value在premium的占比等于100%。而strike price为50的看涨期权是in the money(S>X)，有内在价值，也就是它的premium中一部分是内在价值，另一部分是time value，time value在premium的小于100%。所以第二种说法也是对的。