友同学2019-05-24 03:37:09
友同学请问老师 第29题是怎么回事。就是关于美式和欧式的lower bound. 这到题视频里没有，视频老师也没有讲过这个知识点。请问是 American put option 的lower bond 就是内在价值吗 但是内在价值为什么是5.0?是因为无风险利率是5.0吗，这是规定吗？答案也没太看懂。欧式的是执行价格折现和underlying asset的差价，这里看懂了。这里是因为是欧式的 所以就一个到期日 所以能折现吗？不管put 还是call所有美式的都是如题目的无风险利率5.0吗？ 求老师详细解说 遇到知识盲点 谢谢
回答（1）
Paroxi2019-05-24 11:45:45
Paroxi28题你也不要去看的，不在考纲里，这里简单和你说一下，期权的内在价值就是立即行权的价值，如你现在行权马上可以赚到5块钱，那这个5块钱就是内在价值。如果立即行权，期权不值钱，那内在价值就是0.根据现货市场的价格来判断是0还是5.也就是你说的执行价格折现与asset 的差价。计算value是计算某一时间的是不是有价值，欧式期权只能到期才行权，获得的收益折现到你要求的t时间，才是t时间点拥有期权的价值。
因为不是今年考点，你大概理解一下就好
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