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Naokisama2019-05-22 15:43:24

第二十二题 所有这个time value对于call是不是都是假设在stock price上涨的情况下都positive? 还是不需要这个假设就成立，我记得有个表格找不到了，里面还有一个european put的特例，能找出来一起说说嘛

回答（1）

Paroxi2019-05-22 16:43:25

到期时间越长，期权越有行权的可能性，就会越赚钱。这里不考虑股票上涨下跌。考虑的是期权行权的可能性

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