穆同学2017-10-11 10:57:02
穆同学11题，不知道怎么理解。key rate不是用于变化不平行的吗？
回答（1）
金融慕播课贺老师2017-10-11 11:10:38
金融慕播课贺老师同学你好，因为是shaping risk，所以是不平行的，所以用key rate duration。下面这一段是书上原话。In contrast to effective duration, key rate durations help identify “shaping risk” for a bond—that is, a bond’s sensitivity to changes in the shape of the benchmark yield curve (e.g., the yield curve becoming steeper or flatter)。
在做题过程中如果遇到不懂的名词，可以先尝试翻一翻原版书或者讲义。
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