1231232019-05-20 23:01:15
123123请问原版书r58 26题怎么理解？
回答（1）
金程教育Alfred2019-05-21 09:45:16
金程教育Alfred同学你好，当forward curve是向上时，也就是contango的情况下，roll yield是小于0的。当forward curve是向下时，也就是backwardation时，roll yield是大于0的。题目问的就是forward curve是体现了哪部分收益，所以答案是选roll yield收益
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