你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

穆同学2017-10-10 18:05:03

39题，求price的话不是（3.5/1.08）+（3.5/1+1.12%）2？用图3，spot rate的公式。

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-10-11 09:44:28

同学你好，（1+S2）^2=（1+0y1y）*（1+1y1y）。这个公式在讲义132页有讲，关于forward rate和spot rate的关系。计算债券价格要用spot rate，而题目中给出的是forward rate，要自己计算出第二年的spot rate，而不能直接用。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录