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穆同学2017-10-10 18:05:03

39题，求price的话不是（3.5/1.08）+（3.5/1+1.12%）2？用图3，spot rate的公式。

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-10-11 09:44:28

同学你好，（1+S2）^2=（1+0y1y）*（1+1y1y）。这个公式在讲义132页有讲，关于forward rate和spot rate的关系。计算债券价格要用spot rate，而题目中给出的是forward rate，要自己计算出第二年的spot rate，而不能直接用。

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