岳同学2019-05-20 11:49:09
岳同学老师您好33题，at the money意味着可以行权可以不行权，此时ST(大T时刻)=X(exercise value); 三个月到期，option value =intrinsic value +time value, 此时说明时间价值>0； 而到期call=max(S-X)，这我理解，但视频解释 call=0,intrinsic value=0.不太理解。
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Paroxi2019-05-20 17:43:00
Paroxi同学你的理解没问题的啊，视频中说call=0,是说的期权的总的价值等于0，那内在价值肯定也是0 了。intrinsic value=0.
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如果一个看跌期权，若看跌齐全的价格是60元，执行价格是64.8元，不会执行，是否option value＝0，put=0,但不明白为什么内在价值会等于零？是否不行权不管call put，option都等于零，同理内在价值也都为零？我对内在价值为零不是特别理解
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内在价值在一级里面有个明确的解释，期权立即行权的价格就是内在价值，如果立即行权的时候期权价值为零，就说明内在价值为0啊。max（0.S-X）
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