Dai2019-05-17 17:20:10
DaiSharpe ratio和treynor measure都是衡量的一定风险基础上获利水平，区别在分母，一个是组合的绝对风险，一个是相对市场的风险，这样理解对不对？
回答（1）
Chris Lan2019-05-17 18:08:35
Chris Lan同学你好，这样理解是不太准确的。
sharpe ratio是用衡量每单位的总风险能带来多少超额收益。用sigma衡量总风险。评估没有充分分散化的组合。
treynor ratio是衡量每单位系统性风险能带来多少超额收益。用beta衡量系统性风险。评估充分分散化的组合。
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