Naokisama2019-05-16 23:54:58
Naokisama第21可否解释一下
回答（1）
One Punch Chen2019-05-17 11:06:31
One Punch Chenbeta贝塔系数反映了个股 对市场（或大盘）变化的敏感性，公式如下。
那题中说道 beta of all assets 就是市场当中所有的资产，那本质上就是指市场！就是指大盘！我们市场大盘的beta代表的是什么呢，是市场对市场自己的敏感性，当然就是1了。
从公式的角度一个解释，βmarket=cov（Rmarket，Rmarket）/（σmarket*σmarket）=ρmarket=1 （市场对自己的相关系数当然也是1了，与自己完全的线性相关且同向变动）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片