朱同学2017-10-05 21:42:27
朱同学matrix pricing 里面 不是说预测时 用benchmark的利率加上时间差吗？为什么题目中求解的r只有spread的部分？
回答（1）
金融慕播课贺老师2017-10-09 10:21:51
金融慕播课贺老师同学你的理解是正确的，前后并不矛盾。
matrix pricing的方法就是把一个较低的利率定成了benchmark，然后用大的减去benchmark得到一个差额，再用时间长短对这个差额做一个调整，最后将这个调整后的差额加上benchmark。这个差额就是spread。换了一种叫法而已。
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