ok先生2019-05-14 22:35:33
ok先生这里除了第一个指标夏普比率，后面三个指标是哪来的怎么完全没有印象阿。。。其中第三个指标和夏普比率之间有什么关系吗？第四个指标α和β之间有什么关系吗？
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Peter F2019-05-15 11:31:05
Peter F同学，你好：第三个指标 Treynor Ratio 和夏普比率之间的区别在于，夏普比率的分母是 Sigma 总风险，Treynor Ratio 的分母是 Beta 系统性风险，Rp - CAPM 是超额收益 Alpha，CAPM 是由 Beta 计算的，CAPM 是资产的期望收益率。
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这几个公式除了夏普公式，另外几个好像前面没讲过？
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同学，你好：应该是在基础班 Portfolio Risk and Return 的第二部分 有详细提及的。
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是数量吗？
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同学，你好：以上问题是组合的。
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