ok先生2019-05-13 21:50:04
ok先生这里第二个公式A，用的EF线，为什么不用CAL线？
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Peter F2019-05-14 10:15:55
Peter F同学，你好：引入无风险资产 Rf，跟有效前沿上的组合相切，连出很多线，这条线叫 CAL 线，然后一定找的是切线的斜率最大的那个而且我们认为所有的投资者的观点都是一致的，所以 CAL 线就会变成 CML 线，投资组合的构建是这样理解的。
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那这里也可以用cal线表示吧？
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同学，你好：应该说 EF 上的资产和无风险资产组合，构成 CAL。
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