郭同学2017-09-27 11:13:36
郭同学reading10图片里面的29题，已知FSA=1.3和最低收益率的2%列了个公式，但是不会算。。。感觉缺条件啊，请解答。
回答（1）
金程教育顾老师2017-09-27 11:59:36
金程教育顾老师学员你好，已知SFR=（E(Rp)-RL）/σp=1.3，同时已知RL=2%，问P(RP<2%)。首先对要求的概率标准化，P(RP<2%)=P([RP-E(RP)]/σp<[2%-E(RP)]/σp)，不等式左边即是标准化后的随机变量，服从标准正态分布，不等号右边[2%-E(RP)]/σp，由于已知2%=RL，所以[2%-E(RP)]/σp=[RL-E(RP)]/σp=-SFR=-1.3，所以要求的量P(RP<2%)=P([RP-E(RP)]/σp<[2%-E(RP)]/σp)=P(z<-1.3)，查表可得P(z<1.3)=0.9032，P(z<-1.3)=P(z>1.3)=1-P(z<1.3)=9.68%
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片