穆同学2017-09-25 16:49:18
穆同学33题，不懂option的估值…
回答（1）
Vito Chen2017-09-25 18:46:03
Vito Chen同学，你好。这道题考的是time to maturity对于option的影响因素。在一般情况下，期限越长，option （不管是call还是put）的价值就越大，因为时间越长就越有可能超过或者低于执行价格，那么这种可能性对于option来说就是正面的，因此期权的买方只有权力没有义务。有一种特殊情况，当put option是American style，并且是deep in the money的情况下，那么时间越长，对于option的价值就不是正向关系了。
在这道题目中，是at the money，所以还是按照一般情况来看，time因素对option是正面的，所以market value也比执行价格高。
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