穆同学2017-09-25 16:18:30
穆同学24题，一个赚的看跌期权，执行价格X高于S，rf上升， put option value下降，是这样考虑吧～option的定价估值有点混乱。内在价值法定的是option的value？CK=PS也是估值？那定价呢？
回答（1）
Vito Chen2017-09-25 18:52:46
Vito Chen同学，你好。这道题问的是put-call parity中put option的合成。put=call+x/(1+Rf)^T-S0，从公式中可以看出，当risk free rate上升，分母上升，并且该项前面是+号，因此put option价值下跌。
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