岳同学2019-05-06 16:45:16
岳同学老师您好，34题。
回答（2）
Dean2019-05-06 18:29:45
Dean同学你好。
这道题是说，这里有三个资产，它们的预期收益是一样的。在第一种情况下（outcome 1）的收益，第二种情况下（outcome 2）的收益，和第三种情况下（outcome 3）的收益。
34题是说这个组合里有两个资产，问哪两个资产会提供最小的风险将降低。相关性越低，风险分散化的效果越好。那换句话说其实在找哪两个资产的相关性是最高的，是资产1 和2.
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为什么说1和2的相关性最高？从哪里判断，第一种结果和预期收益率都一样？
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同学你好，这里是相对而言的，2和3是完全负相关的。当2收益最高的时候3收益最低；而1收益最低，3收益最高。他们之间是完全负相关的，所以相较于此，1和2的相关性更高。
预期收益率都是6%，这是在表格中最后一列说明的。
Bingo2019-05-13 10:08:06
Bingo同学你好，根据表格数据，资产1和2相关性为0.5、资产1和3相关性为-0.5，资产2和3相关性为-1。
资产1和2正相关，风险分散效果最差。
这题其实不计算也能看出来。可以参考下面这个图。
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