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天堂之歌

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曹同学2019-05-05 11:48:19

140题

回答（1）

Sherry Xie2019-05-05 19:49:09

同学你好，duration只能衡量利率的小范围波动，利率波动1.5%是很大的波动了，超过1%的变动都是大范围变动，如果变动大的话需要用convexity更准确，加上convexity的话 1/2*（delta y）^2*C ，价格变动肯定会变大。

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