刘同学2019-05-03 18:28:10
刘同学请问80题答案是A，是答案错了吗？
回答（1）
Dean2019-05-05 18:18:20
Dean同学你好，这个地方并没没有错，题目中问的是SCL，在原版书中相关的表述如下图所示。
它的斜率是J alpha 斜率是beta 。
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SCL线有这条线吗？
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为什么CAPM模型的斜率是excess return而J阿尔法的却是阝
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同学你好，第一个回答打错了，J alpha 是截距，beta 是斜率。那这几种线的斜率是很容易混的，总结如下
SML斜率为 market risk premium
CAL斜率为 [E(Ri)-R(f)]/σ(i)
CAPM斜率 beta
CAPM模型中，截距是无风险利率，斜率是beta。jensen alpha是一个衡量业绩指标，并不是用来估计收益率的。
SCL这个知识点有点偏，了解即可，
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