anina2019-05-01 11:20:52
anina老师你好，原版书93-94页，第三题，为什么不选C？关于时间越长欧式看跌期权可能越不值钱的原因，为什么就是货币的时间价值影响呢？我的理解是因为欧式看跌只能到期才行权，假如到期前的某个时间点，股价跌为零，那余下的时间则可能让这份期权转不了那么多甚至到期后可能是out of the money
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Paroxi2019-05-03 15:06:57
Paroxi同学你好，如果欧式看跌期权的到期时间越长，且是out of the money的话，它的价值一直都是0的是不会变小的。
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