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天堂之歌

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Naokisama2019-04-30 16:41:23

第十八题

回答（1）

Chris Lan2019-04-30 17:50:52

同学你好，
如果两个资产的相关系数为正1，这时组合的标准差就会是最大的情况，所以在这种情况下是没有任何分散化效果的，只要相关性不等于正1，就都有一定的分散化效果，所以当我相关系数为正1时，只能降低我分散化的好处。

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