anina2019-04-30 14:00:22
anina老师你好，关于买卖权远期平价公式，第二个Portfolio里面为什么也买面值为X的国债呢？
回答（1）
Paroxi2019-04-30 16:16:45
Paroxi同学你好，put call forward parity 是从put call parity衍生来的，是为了使得两个组合的payoff相等，所以第二个组合没有实际经济学意义。构成的是P+FP/(1+RF)就理解为现在long put，long forward ，long bond（相当于存钱未来去执行forward合约）
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