张同学2019-04-29 09:19:48
张同学一级百题预测-固定收益的第93题。这题应该怎么做？
回答（1）
孙亚军2019-04-29 10:18:26
孙亚军同学你好，
duration衡量的是收益率增加1%（比如从2%变到3%）时，债券价格的下降率。
比如，这里的duration是7.91，代表收益率增加1%时，债券价格下降7.91*1%=7.91%。
这里收益率下降了0.26%，所以债券价格下降率=7.91*（-0.26%）=-2.06%，符号为负，说明债券价格上涨了2.06%。
计算的时候，一般在duration前面加一个负号，这样就不用判断最后的正负号了。
债券价格变动率=（-7.91）*（-0.26%）=2.06%，债券价格上涨2.06%。
加油！
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