氤同学2019-04-29 00:37:35
氤同学老师您好，麻烦问下risk exposure怎么理解，另外想了解risk governnance and management的顺序，谢谢～
回答（1）
Dean2019-04-29 10:39:38
Dean同学你好，risk exposure 表示风险敞口，通俗来说，当标的资产价格上升获利 此时称为 long risk exposure；
当标的资产下跌时可以获利，则称为 short risk exposure.
有关风险治理的问题，
那首先第一步是设定risk tolerance，所有的风险管理活动都是以此为基础，所从事的投资活动不能超过其风险承受能力。这一步一点类似于设定标准。
第二步是risk budgeting，有了总体的风险承受能力之后要进行风险分配，总风险是多少，次级组合的的风险是多少等等。
第三步risk exposure，要将具体承受的风险与可以接受的风险水平相比较。
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