秦同学2019-04-27 11:51:37
秦同学老师，请问yield duration和curve duration的特点区分具体是什么呢？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-28 14:03:56
Sherry Xie同学你好，利率的变化可以来自于两部分的变化，一个是benchmark yield curve（也就是risk free rate）,一个是corporate bond yield（也就是spread部分）， 所以curve duration指的就是前者， yield curve指的是后者。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片