Dai2019-04-25 15:59:41
Daiput call parity怎么用文字解释？
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Vito Chen2019-04-25 19:01:17
Vito Chen同学你好。买卖权平价公式是因为符合一价原则的。也就是long call+long bond和long stock + long put这两个资产组合无论后续股票价格怎么变，他们的payoff是一样的，所以在0时刻这两部分的价值也应该是一样的。所以想等。
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Paroxi2019-04-25 17:06:01
Paroxi同学你好，put call parity 买卖权平价理论公式，一个看涨期权 加一个无风险债券等于一个看跌期权 加一个 股票。
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why?
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