139***682019-04-24 12:19:30
139***68不是说correlation越大越没有分散风险的效益吗，所以least amount of risk reduction不就是correlation最大吗，那为什么不是asset2和asset3（-1的线性关系）？？1和2的线性关系从画图上看很小啊，2和3是相反的交叉的。老师解释一下怎么理解这道题啊？？
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Dean2019-04-24 14:57:56
Dean同学你好。
这道题是说，这里有三个资产，它们的预期收益是一样的。在第一种情况下（outcome 1）的收益，第二种情况下（outcome 2）的收益，和第三种情况下（outcome 3）的收益。
问你哪两种资产的相关性是负的。
正确答案是A，在第一种情况时，当2取的最高收益时，3是最低收益。
那第三种情况时，当2取得最低收益，3是最高收益。因而它们的收益是完全负相关。
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