曾同学2019-04-23 00:58:02
曾同学求解第16题，另外multivariate normal distribution是什么
回答（1）
Peter F2019-04-23 10:19:07
Peter F同学，你好：multivariate normal distribution 表示多元正态分布，以二元正态分布为例，就是两个变量都各自服从自己相应的正态分布，同时还要考虑到变量与变量间的相关性，即一个分布的均值、方差，另一个分布的均值、方差，外加两者的相关性（相关系数），总共就是 5 个（图示如下，X、Y轴为不同的分布，Z轴是 Rho），补充，multivariate normal distribution 在风险管理中的应用是 Copula 函数。
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