Shelley2019-04-21 09:22:41
Shelley老师您好，我不太明白为什么long position 是（F-S）/S？ 这应该是short position 的吧？ 我的理解是F是forward 锁定的卖价，S是到期时的spot，只有F>S的时候才是short position 获利。如果long position 是（F-S）/S，（F-S）/S这部分得小于零，long position 才会获利？老师请您详细讲解一下，麻烦您了。
回答（1）
Sherry Xie2019-04-22 18:58:43
Sherry Xie同学你好，hedging into base currency 应该是收B支出A，所以的确是short forward, 老师写的没有错，不是你框里的那个公式，是你绿色框框下面那个公式。
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