吕同学回答（1）
Sherry Xie2019-04-22 14:48:04
Sherry Xie同学你好，滚动收益本质上就是期货（或远期）价格的变化减去价格收益的变化，可以假设价格收益的变化为零，则滚动收益就是期货（或远期）价格变化。
对于Backwardation来说，合约签订时期货价格小于现货价格，随着到期日的临近，期货价格不断上升，逐渐靠近现货价格，至到期日，期货价格等于现货价格，投资者会获得正收益。
相反，对于Contango来说，合约签订时期货价格大于现货价格，随着到期日的临近，期货价格不断下降，逐渐靠近现货价格，至到期日，期货价格等于现货价格，投资者会获得负收益。
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