刘同学2019-04-18 17:00:38
刘同学为何A仅需以libor利率与B互换还钱？ 总体而言不是太明白该案例
回答（2）
金程教育Alfred2019-04-18 17:19:36
金程教育Alfred同学你好，这个案例不太好，过于复杂了。对于利率互换，我们可以通过一个简单的案例来记忆，比如有一个银行发行了浮动利率的债券，那么它就会担心利率上涨，因为这种情况下相当于它支付的利息要增加了。所以它可以通过进入一个收浮动、支固定的swap来对冲风险。因为当利率上升时，有了这个swap，它可以收到上涨的浮动利率。
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Paroxi2019-04-18 17:22:51
Paroxi刘同学你好，先看一下表格中，A公司相对B公司借fixed rate 可以有1.2%的优势，A公司借浮动利率只有0.7%的优势，所以从比较优势的原理来看，A公司应该借固定利率，而B公司应该借浮动利率。
下面那个图中间的Libor和10%只是我们假设，A公司应该去银行借10%的固定利率，而B公司应该向银行借Libor+1%的浮动利率。然后AB公司交换各自的利率
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